期權(quán)合約是一種金融衍生產(chǎn)品。期權(quán)合約產(chǎn)生在1973年芝加哥期權(quán)交易所，是以金融衍生品作為行權(quán)品種的交易合約。期權(quán)合約是除了期貨合約之外尤為重要的衍生金融工具。以上就是期權(quán)合約是什么意思相關(guān)內(nèi)容。

期權(quán)波動(dòng)是什么意思

期權(quán)的波動(dòng)一般分為目標(biāo)資產(chǎn)的波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率。目標(biāo)資產(chǎn)的波動(dòng)率體現(xiàn)了目標(biāo)資產(chǎn)的變化水準(zhǔn)，隱含波動(dòng)率體現(xiàn)了期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，隱含波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格的變化方向同樣。隱含波動(dòng)性所帶來(lái)的期權(quán)資產(chǎn)溢價(jià)可以解讀為期權(quán)買(mǎi)方向賣(mài)方收取的附加賠償，因?yàn)椴还懿▌?dòng)性有多高，期權(quán)賣(mài)方收入都是極大的。假如賠償沒(méi)有提升，期權(quán)賣(mài)方的風(fēng)險(xiǎn)和收入就不一致。

期權(quán)怎么會(huì)漲好幾十倍

期權(quán)是帶有金融杠桿的，用戶(hù)只需投入比較少的權(quán)利金，就可以得到交易較大價(jià)值資產(chǎn)的權(quán)利，當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格起伏有益時(shí)，期權(quán)的價(jià)格也會(huì)漲相似的值。在期權(quán)投資中，標(biāo)的資產(chǎn)的變化難以預(yù)料，可是期權(quán)價(jià)格的相對(duì)高低是可以預(yù)測(cè)的，期權(quán)價(jià)值主要由本質(zhì)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值構(gòu)成，離期滿(mǎn)日越近的，時(shí)間價(jià)值越低，此刻權(quán)利金相對(duì)就比較低，期權(quán)金融杠桿就大了。但需要留意，時(shí)間價(jià)值是越到最后損耗的越來(lái)越快，因而這時(shí)權(quán)利金歸零的風(fēng)險(xiǎn)也比較大。

買(mǎi)期權(quán)有哪些風(fēng)險(xiǎn)

買(mǎi)期權(quán)存在價(jià)值歸零/溢價(jià)/流動(dòng)性好以及行權(quán)交割。虧完每一個(gè)權(quán)利金是期權(quán)賣(mài)方特定的風(fēng)險(xiǎn)，用戶(hù)最好是給個(gè)人設(shè)置一個(gè)止損點(diǎn)。但是操作過(guò)程中不會(huì)有多少用戶(hù)持有期滿(mǎn)，因此虧得掙的都是權(quán)利金的價(jià)格差。針對(duì)用戶(hù)而言，設(shè)定一定的止損點(diǎn)可以在一定程度上防止價(jià)值歸零的風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)一開(kāi)始買(mǎi)進(jìn)的情形下是實(shí)值，但后面標(biāo)的價(jià)格隨著時(shí)間的推移之后就變?yōu)樯?/span>度虛值。因?yàn)闊o(wú)對(duì)手方，期權(quán)合同將面臨沒(méi)法平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。假如期滿(mǎn)之前追漲高價(jià)位買(mǎi)進(jìn)，期滿(mǎn)則是虛值要面臨非常大的權(quán)利金虧本。本文主要寫(xiě)的是期權(quán)合約是什么意思有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。